Trading Tools & Platforms · មេរៀនទី 06
ការធ្វើ Backtest យុទ្ធសាស្ត្រ
Backtesting a Strategy
សេចក្តីផ្តើម
Introduction
ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀន «ការធ្វើ Backtest យុទ្ធសាស្ត្រ»! នៅក្នុងមេរៀននេះ យើងនឹងសិក្សាអំពីវិធីធ្វើ Backtest ដែលជាដំណាក់កាលសំខាន់បំផុតមួយក្នុងការពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរមុននឹងប្រេីប្រាស់ប្រាក់ពិត។ Backtest គឺជាការដាក់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកទៅលើទិន្នន័យប្រវត្តិ ដើម្បីមើលថាតើវាបានដំណើរការយ៉ាងណាក្នុងអតីតកាល។ នេះជាការការពារទ្រព្យរបស់អ្នក និងការបង្កើតទំនុកចិត្តមុនពេលចូលទីផ្សារជាក់ស្ដែង។
Welcome to the 'Backtesting a Strategy' lesson! In this lesson, we will learn about backtesting — one of the most critical steps in validating a trading strategy before risking real money. Backtesting is the process of applying your trading rules to historical data to see how they would have performed in the past. It protects your capital and builds confidence before entering live markets.
និយមន័យ & ការណែនាំ
Definition & Introduction
Backtesting គឺជាដំណើរការដាក់យុទ្ធសាស្ត្រជួញដូរទៅលើទិន្នន័យប្រវត្តិ (Historical Data) ដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើវាបានដំណើរការយ៉ាងណាក្នុងអតីតកាល。 វាដូចជា Flight Simulator សម្រាប់អ្នកជួញដូរ — អ្នកអាចធ្វើកំហុស កែលម្អវិធីជួញដូរ និងបង្កើតទំនុកចិត្ត ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រាក់ពិត។ ការធ្វើ Backtest ដែលមានគុណភាពល្អ មិនធានាផលចំណេញនាពេលអនាគតទេ ប៉ុន្តែវានឹងបង្ហាញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីគោលគំនិតដែលមិនដំណើរការ។
Backtesting is the process of applying your trading rules to historical market data to evaluate how they would have performed in the past. It is like a flight simulator for traders — you can make mistakes, refine your approach, and build confidence without risking real capital. A quality backtest does not guarantee future profits, but it will quickly expose ideas that were never going to work.
ចំណាំ Note
Backtest មិនអាចទាយអនាគតបានទេ! វាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកមាន Edge (អត្ថប្រយោជន៍) ឬក៏គ្រាន់តែជាការចោលគ្រាប់ឆ្នោត (Luck)។ តែងតែធ្វើ Forward Test លើគណនី Demo មុននឹងប្រេីប្រាស់ប្រាក់ពិត។
Backtesting cannot predict the future! It is only a tool to measure whether your strategy has an edge or is just luck. Always forward test on a Demo account before using real money.
ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើ Backtest?
Why Backtest?
ការការពារទ្រព្យ (Capital Protection) — ការធ្វើ Backtest ជាវិធីថៃ្លបំផុតដើម្បីរៀនថាតើយុទ្ធសាស្ត្រមាន Edge ឬអត់ ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ប្រាក់ពិត។
Capital Protection — backtesting is the cheapest way to learn whether an edge exists, with no live capital at stake.
ការកាត់បន្ថយអារម្មណ៍ (Emotion Reduction) — ទិន្នន័យប្រវត្តិជួយឱ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ ជៀសវាងការជួញដូរតាមអារម្មណ៍។
Emotion Reduction — historical data helps you build confidence in your strategy, avoiding emotional trading.
ការកែលម្អយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategy Refinement) — អ្នកអាចកែប្រែ Indicator, Timeframe ឬច្បាប់ចូល/ចេញ ដោយផ្អែកលើលទ្ធផល។
Strategy Refinement — you can adjust indicators, timeframes, or entry/exit rules based on results.
ការស្គាល់ហានិភ័យ (Risk Awareness) — អ្នកនឹងដឹងពី Maximum Drawdown ដែលអ្នកត្រូវទទួលយក មុនពេលជួបវានៅលើគណនី Live។
Risk Awareness — you will know the maximum drawdown you must endure before encountering it on a live account.
✅ គន្លឹះ ✅ Tip
កុំជឿយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកអានតាមអ៊ីនធឺណិតភ្លាមៗ! ធ្វើ Backtest ជាមុនសិន — ប្រសិនបើវាមិនដំណើរការលើទិន្នន័យប្រវត្តិ 3 ឆ្នាំ វាក៏មិនដំណើរការនាពេលអនាគតដែរ។
Do not trust strategies you read online immediately! Backtest first — if it does not work on 3 years of historical data, it will not work in the future either.
ការរៀបចំមុនពេលធ្វើ Backtest
Preparation Before Backtesting
1
កំណត់ច្បាប់ជួញដូរឱ្យច្បាស់លាស់ (Objective Rules) — ចំណុចចូល (Entry), ចំណុចចេញ (Exit), Stop Loss, Take Profit, និងទំហំបញ្ជា (Lot Size) ត្រូវតែអាចកំណត់បានជាលេខ។
Define clear objective rules — Entry, Exit, Stop Loss, Take Profit, and Lot Size must all be quantifiable.
2
ជ្រើសរើសឧបករណ៍ (Symbol) និង Timeframe — ជ្រើសរើសគូររូបិយប័ណ្ណ និង Timeframe ដែលអ្នកគ្រោងនឹងជួញដូរជាក់ស្ដែង ឧទាហរណ៍ XAUUSD H1។
Choose the symbol and timeframe — select the currency pair and timeframe you intend to trade live, e.g., XAUUSD H1.
3
ទាញយកទិន្នន័យប្រវត្តិដែលមានគុណភាពល្អ (Quality Data) — ទិន្នន័យដែលមានគម្បី (Gaps) ឬតម្លៃខុស (Bad Ticks) នឹងបំផ្លាញលទ្ធផល។ ប្រេីប្រាស់ Tick Data សម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់បំផុត។
Download quality historical data — data with gaps or bad ticks will distort results. Use Tick Data for maximum accuracy.
4
កំណត់រយៈពេល (Date Range) — ត្រូវតែគ្រប់ដណ្ដប់ស្ថានភាពទីផ្សារផ្សេងៗ៖ Uptrend, Downtrend, Sideways, និង volatile periods។ យ៉ាងតិច 2-3 ឆ្នាំ។
Set the date range — must cover different market conditions: Uptrend, Downtrend, Sideways, and volatile periods. At least 2-3 years.
5
កំណត់ទឹកប្រាក់ចាប់ផ្ដើម (Initial Deposit) និង Leverage — ធ្វើឱ្យស្រដៀងនឹងគណនី Live ដែលអ្នកគ្រោងបើក។
Set initial deposit and leverage — make it similar to the live account you plan to open.
⚠️ ការប្រុងប្រយ័ត្ន ⚠️ Warning
គោលការណ៍ Garbage In = Garbage Out — ប្រសិនបើទិន្នន័យរបស់អ្នកមិនល្អ លទ្ធផលក៏មិនល្អដែរ។ តែងតែពិនិត្យគុណភាពទិន្នន័យមុនពេលធ្វើ Backtest銷
Garbage In = Garbage Out — if your data is poor, the results will be poor too. Always verify data quality before backtesting.
របៀបប្រេីប្រាស់ Strategy Tester លើ MT5
How to Use Strategy Tester on MT5
1
បើក Strategy Tester៖ ចូលទៅ View > Strategy Tester ឬចុច Ctrl+R។
Open Strategy Tester: Go to View > Strategy Tester or press Ctrl+R.
2
ជ្រើសរើស Expert Advisor (EA) — ជ្រើសរើស EA ឬ Indicator ដែលអ្នកចង់ធ្វើតេស្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមាន EA អ្នកអាចប្រេីប្រាស់ Visual Mode ដើម្បីធ្វើ Backtest ដោយដៃ (Manual Backtesting)។
Select Expert Advisor (EA) — choose the EA or indicator you want to test. If you do not have an EA, you can use Visual Mode for manual backtesting.
3
កំណត់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (Settings)៖ Symbol, Timeframe, Date Range, Modeling Mode, Deposit, Leverage។
Set parameters: Symbol, Timeframe, Date Range, Modeling Mode, Deposit, Leverage.
4
ជ្រើសរើស Modeling Mode — Every tick (ច្បាស់លាស់បំផុត តែយឺត), 1-minute OHLC (ល្មម), ឬ Open prices only (លឿនបំផុត)។
Choose Modeling Mode — Every tick (most accurate but slow), 1-minute OHLC (balanced), or Open prices only (fastest).
5
បើក Visual Mode (បើចាំបាច់) — អនុញ្ញាតឱ្យមើលក្រាហ្វដំណើរការក្នុងពេលធ្វើ Backtest ដើម្បីពិនិត្យកំហុសឡូជីក។
Enable Visual Mode (if needed) — allows you to watch the chart run during backtesting to check for logic errors.
6
ចុច Start ហើយរង់ចាំ — រយៈពេលអាស្រ័យលើចំនួនទិន្នន័យ និង Modeling Mode ដែលប្រេីប្រាស់។
Click Start and wait — duration depends on data amount and modeling mode used.
ចំណាំ Note
MT5 គាំទ្រ Multi-threaded Testing (ប្រេី CPU cores ច្រើន) ដែលលឿនជាង MT4 ច្រើនដង។ សម្រាប់ Backtest ដែលត្រឹមត្រូវបំផុត ប្រេីប្រាស់ Every tick based on real ticks (ភាពច្បាស់លាស់ 99%)។
MT5 supports multi-threaded testing (using multiple CPU cores), which is many times faster than MT4. For the most accurate backtest, use Every tick based on real ticks (99% accuracy).
ការអានលទ្ធផល Backtest
Reading Backtest Results
ក្រោយពេលធ្វើ Backtest រួច កុំគ្រាន់តែមើលតែ Total Net Profit! ត្រូវពិនិត្យមើល Metrics សំខាន់ៗទាំងនេះ៖
After backtesting, do not just look at Total Net Profit! Review these key metrics:
Profit Factor — ផលចំណេញសរុប / ការខាតបង់សរុប។ >1.0 មានន័យថាលុយ តែ >1.5 ទើបល្អ។
Profit Factor — Gross profit / Gross loss. >1.0 means profitable, but >1.5 is healthy.
Expected Payoff — ផលចំណេញជាមធ្យមក្នុងមួយ Trade។ ជួយប៉ាន់ស្មានចំណេញលើចំនួន Trade ច្រើន។
Expected Payoff — average profit/loss per trade. Helps estimate returns over many trades.
Maximum Drawdown — ការធ្លាក់ចុះធំបំផុតពីកំពូលទៅរណ្ដៅ។ វាជាសញ្ញាណដ៏ល្អបំផុតអំពីភាពឈឺចាប់ (Pain)។
Maximum Drawdown — largest peak-to-trough equity fall. The best gauge of pain.
Win Rate — ភាគរយនៃការឈ្នះ។ ត្រូវតែមើលរួមជាមួយ Risk:Reward Ratio — Win Rate 45% + R:R 1:2 អាចល្អជាង Win Rate 70% + R:R 1:0.5។
Win Rate — percentage of winning trades. Must be viewed with Risk:Reward Ratio — 45% win rate + 1:2 R:R can be better than 70% win rate + 1:0.5.
Sharpe Ratio — ផលចំណេញក្នុងមួយឯកតាហានិភ័យ។ ខ្ពស់ជាង = ល្អជាង (ផលចំណេញច្រើនសម្រាប់ហានិភ័យតិច)។
Sharpe Ratio — return per unit of risk. Higher = better (more return for less risk).
Total Trades — ចំនួន Trade សរុប។ ត្រូវការយ៉ាងតិច 100-200 trades ដើម្បីលទ្ធផលមានន័យស្ថិតិ (Statistically Significant)។
Total Trades — total number of trades. Need at least 100-200 trades for statistically significant results.
ឧទាហរណ៍៖ ការគណនា Expectancy Example: Expectancy Calculation
ឧទាហរណ៍៖ ប្រសិនបើ Backtest បង្ហាញ៖
• Win Rate 45% (Loss Rate 55%)
• ឈ្នះជាមធ្យម $150
• ចាញ់ជាមធ្យម $70
Expectancy = (0.45 × $150) − (0.55 × $70) = $67.50 − $38.50 = $29 ក្នុងមួយ Trade
ទោះបីចាញ់ច្រើនជាងឈ្នះក៏ដោយ ប្រព័ន្ធនេះនៅតែរកចំណេញ $29 ជាមធ្យមក្នុងរាល់ Trade មួយៗ។
• Win Rate 45% (Loss Rate 55%)
• ឈ្នះជាមធ្យម $150
• ចាញ់ជាមធ្យម $70
Expectancy = (0.45 × $150) − (0.55 × $70) = $67.50 − $38.50 = $29 ក្នុងមួយ Trade
ទោះបីចាញ់ច្រើនជាងឈ្នះក៏ដោយ ប្រព័ន្ធនេះនៅតែរកចំណេញ $29 ជាមធ្យមក្នុងរាល់ Trade មួយៗ។
Example: If backtest shows:
• Win rate 45% (loss rate 55%)
• Average win $150
• Average loss $70
Expectancy = (0.45 × $150) − (0.55 × $70) = $67.50 − $38.50 = $29 per trade
Even though it loses more often than it wins, this system still makes about $29 on average every time you trade.
• Win rate 45% (loss rate 55%)
• Average win $150
• Average loss $70
Expectancy = (0.45 × $150) − (0.55 × $70) = $67.50 − $38.50 = $29 per trade
Even though it loses more often than it wins, this system still makes about $29 on average every time you trade.
Optimization (ការលេីកលែងប៉ារ៉ាម៉ែត្រ)
Optimization (Parameter Tuning)
Optimization គឺជាការឱ្យ MT5 ដើរក្នុងបញ្ជីតម្លៃផ្សេងៗគ្នានៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (ឧទាហរណ៍ Stop Loss, Take Profit, Period របស់ MA) ដើម្បីរកឃើញកំណត់ត្រាដែលផ្តល់លទ្ធផលល្អបំផុត។ វាមានប្រយោជន៏ ប៉ុន្តែអាចបង្កើត Overfitting (Curve Fitting) ប្រសិនបើប្រេីប្រាស់មិនប្រុងប្រយ័ត្ន។
Optimization is the process of letting MT5 run through different parameter values (e.g., Stop Loss, Take Profit, MA period) to find the setting that produces the best results. It is useful but can create overfitting (curve fitting) if used carelessly.
1
ប្ដូរពី Single test ទៅ Optimization mode (Fast genetic based algorithm)។
Switch from Single test to Optimization mode (Fast genetic based algorithm).
2
ចូលទៅ Inputs tab ហើយជ្រើសរើសប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលចង់លេីកលែង (ឧទាហរណ៍ SL, TP, MA_Period)។
Go to the Inputs tab and select parameters to optimize (e.g., SL, TP, MA_Period).
3
កំណត់ជរុងតម្លៃ (Range) សម្រាប់រៀងៗខ្លួន។
Set the value range for each parameter.
4
ចុច Start — MT5 នឹងដើរក្នុងរាល់ការលយ (Combination) ហើយបង្ហាញលទ្ធផល។
Click Start — MT5 will run through every combination and display results.
❌ កំហុសសំខាន់ ❌ Critical Mistakes
កុំOptimize ច្រើនប៉ារ៉ាម៉ែត្រពេកក្នុងពេលតែមួយ! នេះនឹងបង្កើត Overfitting — យុទ្ធសាស្ត្រដែលមើលទៅល្អលើទិន្នន័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែបរាជ័យនៅលើទីផ្សារជាក់ស្ដែង。
វិធីការពារ៖
១. ប្រេី Forward Testing (ទិន្នន័យថ្មីដែលមិនបានប្រេីក្នុង Optimization)
២. Optimize តែមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងមួយលើក
៣. ជ្រើសរើសលទ្ធផលដែលមាន Equity Curve រលុង (Smooth) មិនមែនតែប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត
វិធីការពារ៖
១. ប្រេី Forward Testing (ទិន្នន័យថ្មីដែលមិនបានប្រេីក្នុង Optimization)
២. Optimize តែមួយប៉ារ៉ាម៉ែត្រក្នុងមួយលើក
៣. ជ្រើសរើសលទ្ធផលដែលមាន Equity Curve រលុង (Smooth) មិនមែនតែប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បំផុត
Do not optimize too many parameters at once! This creates overfitting — a strategy that looks great on historical data but fails in live markets.
Prevention:
1. Use Forward Testing (new data not used in optimization)
2. Optimize only one parameter at a time
3. Choose results with a smooth equity curve, not just maximum profit
Prevention:
1. Use Forward Testing (new data not used in optimization)
2. Optimize only one parameter at a time
3. Choose results with a smooth equity curve, not just maximum profit
កំហុសឆ្គងទូទៅក្នុងការធ្វើ Backtest
Common Backtesting Mistakes
❌ កំហុសដែលត្រូវជៀសវាង ❌ Mistakes to Avoid
១. Overfitting (Curve Fitting) — ការកែប៉ារ៉ាម៉ែត្រឱ្យផ្គូផ្គងនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិពេក
២. Look-Ahead Bias — ប្រេីព័ត៌មានដែលមិនទាន់មាននៅពេល Trade (ឧទាហរណ៍៖ ប្រេី Indicator ដែល repaint)
៣. Survivorship Bias — ធ្វើតេស្តតែលើភាគហ៊ុន/គូររូបិយប័ណ្ណដែលនៅរស់ (មិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលបានលុបចេញ)
៤. មិនរាប់បញ្ចូល Spread និង Slippage — ការធ្វើ Backtest ដ៏ល្អអាចបង្ហាញចំណេញ ប៉ុន្តែពិតទៅគ្មានប្រាក់ចំណេញទេប្រសិនបើគិតពីការចំណាយទាំងនេះ
៥. គម្បីទិន្នន័យ (Data Snooping) — ធ្វើ Backtest ច្រើនលើកលើទិន្នន័យដូចគ្នា រហូតដល់រកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រដែល"កាល់"លើទិន្នន័យនោះ
២. Look-Ahead Bias — ប្រេីព័ត៌មានដែលមិនទាន់មាននៅពេល Trade (ឧទាហរណ៍៖ ប្រេី Indicator ដែល repaint)
៣. Survivorship Bias — ធ្វើតេស្តតែលើភាគហ៊ុន/គូររូបិយប័ណ្ណដែលនៅរស់ (មិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលបានលុបចេញ)
៤. មិនរាប់បញ្ចូល Spread និង Slippage — ការធ្វើ Backtest ដ៏ល្អអាចបង្ហាញចំណេញ ប៉ុន្តែពិតទៅគ្មានប្រាក់ចំណេញទេប្រសិនបើគិតពីការចំណាយទាំងនេះ
៥. គម្បីទិន្នន័យ (Data Snooping) — ធ្វើ Backtest ច្រើនលើកលើទិន្នន័យដូចគ្នា រហូតដល់រកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រដែល"កាល់"លើទិន្នន័យនោះ
1. Overfitting (Curve Fitting) — adjusting parameters to fit historical data too closely
2. Look-Ahead Bias — using information not available at the time of the trade (e.g., using repainting indicators)
3. Survivorship Bias — testing only on surviving stocks/pairs (not including those that were delisted)
4. Not including Spread and Slippage — a great backtest may show profit, but actually has none after costs
5. Data Snooping — backtesting repeatedly on the same data until finding a strategy that 'happens' to work on that data
2. Look-Ahead Bias — using information not available at the time of the trade (e.g., using repainting indicators)
3. Survivorship Bias — testing only on surviving stocks/pairs (not including those that were delisted)
4. Not including Spread and Slippage — a great backtest may show profit, but actually has none after costs
5. Data Snooping — backtesting repeatedly on the same data until finding a strategy that 'happens' to work on that data
✅ គន្លឹះជោគជ័យ ✅ Success Tips
១. ធ្វើ Backtest លើទិន្នន័យ Out-of-Sample (ទិន្នន័យថ្មីដែលមិនបានប្រេីក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ)
២. ប្រេប្រាស់ Walk-Forward Analysis — បែងចែកទិន្នន័យជាច្រើនផ្នែក ធ្វើ Backtest លើផ្នែកមួយ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់លើផ្នែកផ្សេង
៣. ប្រេីប្រាស់ Monte Carlo Simulation — ធ្វើការច្របាច់លំដាប់ Trade ឡើងវិញច្រើនដង ដើម្បីពិនិត្យ Drawdown ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត
៤. កត់ត្រារាល់ Backtest ក្នុង Trading Journal ដើម្បីតាមដានការវិវត្តន៍របស់យុទ្ធសាស្ត្រ
២. ប្រេប្រាស់ Walk-Forward Analysis — បែងចែកទិន្នន័យជាច្រើនផ្នែក ធ្វើ Backtest លើផ្នែកមួយ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់លើផ្នែកផ្សេង
៣. ប្រេីប្រាស់ Monte Carlo Simulation — ធ្វើការច្របាច់លំដាប់ Trade ឡើងវិញច្រើនដង ដើម្បីពិនិត្យ Drawdown ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុត
៤. កត់ត្រារាល់ Backtest ក្នុង Trading Journal ដើម្បីតាមដានការវិវត្តន៍របស់យុទ្ធសាស្ត្រ
1. Backtest on Out-of-Sample data (new data not used in strategy creation)
2. Use Walk-Forward Analysis — split data into multiple parts, backtest on one part, validate on another
3. Use Monte Carlo Simulation — reshuffle trade sequences many times to test drawdown under worst-case scenarios
4. Record every backtest in a Trading Journal to track strategy evolution
2. Use Walk-Forward Analysis — split data into multiple parts, backtest on one part, validate on another
3. Use Monte Carlo Simulation — reshuffle trade sequences many times to test drawdown under worst-case scenarios
4. Record every backtest in a Trading Journal to track strategy evolution
រយៈពេល Backtest ដែលត្រឹមត្រូវ
Correct Backtesting Duration
រយៈពេល Backtest មិនមែនជាគោលដៅទេ — គោលដៅគឺចំនួន Trade និងភាពចម្រុះនៃស្ថានភាពទីផ្សារ។ តារាងខាងក្រោមបង្ហាញការណែនាំ៖
Backtesting duration is not the goal — the goal is the number of trades and diversity of market conditions. The table below shows recommendations:
| រចនាសទីផ្សារTrading Style | TimeframeTimeframe | រយៈពេលណែនាំSuggested Duration | ចំនួន Trade គោលដៅTarget Trades |
|---|---|---|---|
| ScalpingScalping | M1 – M5M1 – M5 | 3 – 12 ខែ3 – 12 months | 200+200+ |
| Day TradingDay Trading | M15 – H1M15 – H1 | 1 – 2 ឆ្នាំ1 – 2 years | 150+150+ |
| Swing TradingSwing Trading | H4 – DailyH4 – Daily | 3 – 5 ឆ្នាំ3 – 5 years | 100+100+ |
| Position TradingPosition Trading | Daily – WeeklyDaily – Weekly | 5 – 10 ឆ្នាំ5 – 10 years | 100+100+ |
ចំណាំ Note
Scalping អាចបង្កើត 200 trades ក្នុងពីរបីខែ ដូច្នេះរយៈពេល 1 ឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់។ Swing Trading លើ Daily chart អាចមានតែ 2 trades ក្នុងមួយខែ ដូច្នេះត្រូវការ 5 ឆ្នាំដើម្បីទទួលបាន 100+ trades។
Scalping can generate 200 trades in a few months, so one year is enough. Swing trading on a daily chart may only have 2 trades per month, so 5 years are needed to reach 100+ trades.
Forward Testing & Walk-Forward Analysis
Forward Testing & Walk-Forward Analysis
Backtest លើទិន្នន័យប្រវត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ យុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អត្រូវតែឆ្លងកាត់ Forward Testing — ការដាក់វាទៅលើទីផ្សារជាក់ស្ដែង (ឬគណនី Demo) ដោយមិនបានប្រេីប្រាស់ក្នុងការបង្កើតវា។
Backtesting on historical data is not enough. A good strategy must pass forward testing — placing it in a live market (or demo account) without having used that data in its creation.
1
Forward Test៖ ដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រលើគណនី Demo រយៈពេល 1-2 ខែ ដោយប្រេីតម្លៃពិត (Live Prices)។
Forward Test: run the strategy on a demo account for 1-2 months using live prices.
2
Walk-Forward Analysis (WFA)៖ បែងចែកទិន្នន័យជាច្រើនផ្នែក (In-Sample / Out-of-Sample)។ ធ្វើ Backtest លើផ្នែកមួយ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់លើផ្នែកផ្សេង។
Walk-Forward Analysis (WFA): split data into multiple parts (In-Sample / Out-of-Sample). Backtest on one part, validate on another.
3
ការផ្លាស់ប្ដូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រ (Re-optimization) — ធ្វើ Optimization លើ In-Sample ហើយធ្វើតេស្តលើ Out-of-Sample ដោយប្រេីប៉ារ៉ាម៉ែត្រថ្មី។
Re-optimization — optimize on In-Sample and test on Out-of-Sample using new parameters.
4
ប្រសិនបើយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរការល្អលើទាំង In-Sample និង Out-of-Sample — វាមានសញ្ញាណថាមាន Robustness (ភាពធន់)។
If the strategy performs well on both In-Sample and Out-of-Sample — it is a sign of robustness.
✅ គន្លឹះ ✅ Tip
Walk-Forward Analysis ជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីជៀសវាង Overfitting។ វាធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកមានសមត្ថភាពប្ដូរតាមស្ថានភាពទីផ្សារ មិនមែនគ្រាន់តែផ្គូផ្គងនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិ។
Walk-Forward Analysis is the best way to avoid overfitting. It makes your strategy capable of adapting to market conditions, not just fitting historical data.
ពី Backtest ទៅ Live Trading
From Backtest to Live Trading
1
ផ្ទៀងផ្ទាត់លើគណនី Demo (Forward Test) រយៈពេល 1-2 ខែ — មើលថាតើលទ្ធផល Live ស្រដៀងនឹង Backtest ឬអត់។
Validate on a demo account (Forward Test) for 1-2 months — see if live results match the backtest.
2
ចាប់ផ្ដើមតូច (Start Small) — ប្ដូរទៅគណនី Live ដ៏តូច (Micro ឬ Cent account) មុននឹងបញ្ចូលប្រាក់ច្រើន។
Start small — switch to a small live account (micro or cent account) before committing significant funds.
3
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Management) — កុំដាក់ហានិភ័យលើសពី 1-2% ក្នុងមួយ Trade ទោះបី Backtest បង្ហាញលទ្ធផលល្អក៏ដោយ។
Risk management — do not risk more than 1-2% per trade even if the backtest shows great results.
4
កត់ត្រាការខុសគ្នា (Track Divergence) — ប្រសិនបើ Live results ខុសឆ្ងាយពី Backtest ពិនិត្យមើលហេតុផល៖ Slippage? Spread? Execution delay?
Track divergence — if live results differ greatly from backtest, investigate why: Slippage? Spread? Execution delay?
5
ពិនិត្យឡើងវិញជាប្រចាំ (Periodic Review) — ទីផ្សារប្ដូរផ្លាស់ ដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រដែលល្អកាលពីឆ្នាំមុនអាចលែងល្អទៀត។
Periodic review — markets evolve, so a strategy that worked last year may no longer work.
⚠️ ការប្រុងប្រយ័ត្ន ⚠️ Warning
កុំប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកភ្លាមៗប្រសិនបើចាញ់ 3-5 trades ជាប់ៗគ្នា! Backtest បង្ហាញថា Drawdown 20% អាចកើតមាន — នេះជាផ្នែកមួយនៃហ្គេម។ កុំបោះបង់យុទ្ធសាស្ត្រមុនពេលវាឆ្លងកាត់រយៈពេលដែលបានកំណត់។
Do not change your strategy immediately after losing 3-5 trades in a row! The backtest showed that a 20% drawdown can happen — this is part of the game. Do not abandon a strategy before it has passed the predetermined period.
ឧបករណ៍ Backtest ផ្សេងទៀត
Other Backtesting Tools
MT4 Strategy Tester — មានមុខងារសាមញ្ញជាង MT5 ប៉ុន្តែនៅតែប្រើបានសម្រាប់ការធ្វើ Backtest មូលដ្ឋាន។
MT4 Strategy Tester — simpler than MT5 but still usable for basic backtesting.
TradingView Bar Replay — ឧបករណ៍ធ្វើ Backtest ដោយដៃលើ TradingView ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តការវិភាគក្រាហ្វ។
TradingView Bar Replay — excellent manual backtesting tool on TradingView for chart analysis lovers.
Forex Tester — កម្មវិធីឯករាជ្យពិសេសសម្រាប់ការធ្វើ Backtest ដោយដៃ មានល្បឿនឆាប់ជាងការប្រេី MT5 Visual Mode។
Forex Tester — dedicated standalone software for manual backtesting, faster than MT5 Visual Mode.
Python (Backtrader, Zipline) — សម្រាប់អ្នកចេះ Programming ចង់បង្កើត Backtest Engine ផ្ទាល់ខ្លួន។
Python (Backtrader, Zipline) — for programmers who want to build their own backtest engine.
Excel / Google Sheets — ធ្វើ Backtest ដោយដៃសាមញ្ញ ដោយកត់ត្រាតម្លៃចូល/ចេញក្នុង Spreadsheet។
Excel / Google Sheets — simple manual backtesting by recording entry/exit prices in a spreadsheet.
✅ គន្លឹះ ✅ Tip
ចាប់ផ្ដើមជាមួយ MT5 Strategy Tester (ឥតគិតថ្លៃ) ហើយប្ដូរទៅឧបករណ៍ទំនើបជាងនេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការលទ្ធផលលឿនជាង ឬការធ្វើ Backtest ដោយដៃ។
Start with MT5 Strategy Tester (free) and upgrade to more advanced tools if you need faster results or manual backtesting.
សាកល្បងចំណេះដឹង
Quick Quiz
តើ Metric ណាដែលវាស់ពីការធ្លាក់ចុះធំបំផុតពីកំពូលទៅរណ្ដៅនៃទឹកប្រាក់គណនី?Which metric measures the largest peak-to-trough fall in account equity?